Covariance
La covariance est un indicateur de la direction linaire entre 2 variables :
Une valeur positive traduisant une liaison croissante
Une valeur négative traduisant une liaison décroissante
Une valeur nulle traduisant l'absence de liaison
La covariance est donnée par la formule suivante :
Considérons 2 variables aléatoires X et Y de moyenne respective notée
et
avec un nombre de valeur identique égale à N i.e. Card(X)=Card(Y)=N.
avec
Remarque :
La covariance dépend de l'unité de mesures des 2 variables.
L'unité de la covariance est le produit des unités des 2 variables.
La covariance n'a pas de valeur minimale, ni de valeur maximale
Exemple :
Calculons les covariances des Nuages 1,2 3 et 4
Nuage | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 |
Covariance(X,Y) | 0,86 | -1,65 | 0 | 0,09 |
